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成交量下滑 期權(quán)波動(dòng)料加劇
發(fā)布時(shí)間:2015-05-15 00:00:00 文章來源:

  □本報(bào)記者 馬爽

  受標(biāo)的 ETF低開低走影響,昨日50ETF認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截至收盤,主力合約中,平值5月購3100合約收盤報(bào)0.0756元,下跌0.0176元或18.88%;平值5月沽3100合約收盤報(bào)0.1元,下跌0.003元或2.91%。

  值得一提的是,隨著主力5月合約的臨近到期,深度虛值期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值在加速衰減。昨日雖然標(biāo)的行情僅出現(xiàn)微跌,但虛值認(rèn)購期權(quán)5月購3500合約跌幅逼近60%。

  與此同時(shí),期權(quán)成交量繼續(xù)下降。周四全日共計(jì)成交32143張,較上一交易日減少914張。認(rèn)購期權(quán)成交量高于認(rèn)沽期權(quán)成交量,分別為18977張、13166張,認(rèn)沽認(rèn)購比率上升至69.4%。持倉方面,期權(quán)共持倉172504張,較上一交易日增3083張,成交量/持倉量比率降至18.63%。

  海通期貨期權(quán)部認(rèn)為,昨日,當(dāng)月期權(quán)合約成交量Put(認(rèn)沽)/Call(認(rèn)購)Ratio和持倉量Put/Call Ratio與此前一交易日略有回升,但仍處于偏低的位置。目前期權(quán)市場交投并不活躍,表明現(xiàn)有投資者預(yù)期后市波動(dòng)將會(huì)加劇,或以震蕩上漲為主。

  波動(dòng)率方面,昨日5月期權(quán)合約隱含波動(dòng)率與此前一交易日相當(dāng),區(qū)間為35%-45%。其中,平值5月購3100合約隱含波動(dòng)率為 35.94%;平值5月沽3100合約隱含波動(dòng)率為36.56%。

  光大期貨期權(quán)部任靜雯認(rèn)為,從股指期貨價(jià)差看近期市場情緒,價(jià)差特征是上行價(jià)差縮小,下行價(jià)差擴(kuò)大,震蕩價(jià)差持穩(wěn),從某種程度上可以顯示出市場情緒面出現(xiàn)的變化,即上漲沒有買高意愿,下跌也沒有殺跌意愿,總持倉減少同樣也顯示觀望情緒。從市場基本面看,上周末降息對權(quán)益類資產(chǎn)形成利好,資金對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的提振有望直接夯實(shí)股票資產(chǎn)基礎(chǔ),即企業(yè)盈利。從板塊來看,受益的地產(chǎn)及基礎(chǔ)建設(shè)板塊或有不錯(cuò)表現(xiàn),而降息收窄銀行息差,或?qū)︺y行股板塊產(chǎn)生一定影響。因此,本周50ETF表現(xiàn)較為弱勢。

  “目前來看,上證綜指在4500點(diǎn)一線存在不小壓力,投資者可相對應(yīng)地以50ETF前期高點(diǎn)3.307點(diǎn)作為賣出高執(zhí)行價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)參考價(jià)格建立頭寸,即買入5月購3100合約的同時(shí)賣出5月購3300合約,昨日50ETF收盤價(jià)格為3.073點(diǎn),只要指數(shù)實(shí)現(xiàn)上漲2.7%即可達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。”任靜雯說。

  而基于對后市行情走勢的判斷,海通期貨期權(quán)部推薦:一級(jí)投資者:構(gòu)造備對開倉策略,在行情達(dá)到3.300點(diǎn)前平倉(包含期權(quán)和標(biāo)的物持倉)出局;二級(jí)投資者:如同一級(jí)投資策略;三級(jí)投資者:賣出2.85元認(rèn)沽合約、3.4元認(rèn)購合約,構(gòu)建寬跨式組合。

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