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最資訊丨一文讀懂存單指數基金
發布時間:2022-06-15 08:40:01 文章來源:金融界

來源:金融界

作者:方正證券


(資料圖)

同業存單指數基金規模快速擴容,目前已經突破千億。同業存單指數基金指的是主要投資于同業存單并跟蹤同業存單指數的基金。去年8月證監會官網首次披露六家基金公司的同業存單指數基金審批,這拉開了存單指數基金發展的序幕。基金年報顯示2021年末同業存單指數基金規模為152億。截至6月10日,目前全市場已經成立或擬成立的共有21只同業存單指數基金,總規模已超過1461億元。

存單指數基金以被動為主,80%以上配置AAA存單。同業存單指數基金多為被動管理型并跟蹤中證同業存單AAA指數。同業存單指數基金投資存單比例不低于80%,投資標的信用評級要求為AAA。這要高于貨基和短債資產中的存單平均占比39%和4%。從基金費率來看,同業存單指數基金相比于貨基和短債具有一定優勢。流動性方面,同業存單指數基金弱于貨基,但強于短債。存單指數基金的最短持有期的長度絕大多數為7天。

存單指數基金風險收益特征:高杠桿,中久期,低波動。2017年以來,存單指數和短債指數收益率接近,存單指數累計收益率具有略微優勢,并且要高于貨幣基金。存單指數能持續保持較高夏普比率,最大回撤相比短債也具有優勢。同業存單指數基金一季度的杠桿率為124%,均值高于短債和貨基,久期為0.5年,低于短債但高于貨基。

存單基金正處于爆發初期,未來規模有望達到萬億級別。目前尚有90只存單基金等待審批,如果平均每只募集規模在50億元-100億元之間,則對應的新增存單基金規模在4500-9000億元。再考慮到,還有新申請的存單基金,以及客戶對存單基金認可度的提升帶來存量存單基金的擴容,存單基金規模有望達到萬億級別。

存單指數基金的增量效應大于存量擠出效應,對存單市場來說偏利好。存單指數基金的發行并不必然造成貨基規模減少。今年以來貨基規模總體上在增加。存單指數基金吸引的客戶與貨基并不完全重合,這會帶來增量的居民資金入市。雖然這可能對貨基的增長速度造成拖累,但是考慮到存單基金購買存單的比例要更高。因而對存單來說,其配置資金并未減少,而是增加了。存單指數基金增加了居民部門配置存單的渠道,另外也給銀行拓寬了融資渠道,對存單市場來說總體偏利好。

風險提示:存單指數基金監管政策收緊,存單收益率快速上行,存單市場萎縮。

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