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快報(bào):思勰投資居百億量化私募年內(nèi)收益榜首 量化CTA策略“最賺錢”
發(fā)布時(shí)間:2022-06-28 05:38:04 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,5月以來(lái),A股市場(chǎng)反彈勢(shì)起,量化私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)也開始回暖,尤其是頭部量化私募的整體表現(xiàn)出現(xiàn)顯著回升,但是在各子策略中,量化CTA策略表現(xiàn)仍領(lǐng)先。朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)顯示,截至6月23日,今年以來(lái)量化產(chǎn)品收益超過(guò)20%的有118只,占比約2%,其中來(lái)自頭部量化私募的產(chǎn)品較多。整體年內(nèi)表現(xiàn)方面,思勰投資、北京涵德投資、黑翼資產(chǎn)、白鷺資管、千象資產(chǎn)納入統(tǒng)計(jì)的量化產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益分別位居前五,他們多數(shù)是擅長(zhǎng)做量化CTA策略的百億私募機(jī)構(gòu)

就私募整體收益而言,朝陽(yáng)永續(xù)私募數(shù)據(jù)顯示,截至6月23日,今年以來(lái),5314只量化產(chǎn)品平均收益率為-5.63%,其中僅38.92%只產(chǎn)品年內(nèi)取得正收益,較5月底,正收益產(chǎn)品增加約5%。

發(fā)行方面,受前4個(gè)月行情拖累,量化私募產(chǎn)品發(fā)行較為謹(jǐn)慎,但百億量化私募的發(fā)行仍占大頭。今年以來(lái),百億量化私募備案產(chǎn)品數(shù)為570只,珠海阿巴馬資產(chǎn)、千象資產(chǎn)、思勰投資、青島星闊投資、深圳凡二私募、衍復(fù)投資慶新備案產(chǎn)品皆超過(guò)30只,其中阿巴馬資產(chǎn)備案產(chǎn)品更是高達(dá)111只。

從產(chǎn)品備案數(shù)量和策略來(lái)看,指數(shù)增強(qiáng)、股票市場(chǎng)中性和量化CTA策略是量化私募產(chǎn)品的主要形態(tài),并且,朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)顯示,在各細(xì)分的量化策略中,量化CTA策略是最賺錢的量化策略

量化CTA策略產(chǎn)品方面,據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)統(tǒng)計(jì),量化CTA策略前五名產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益約為6.8%,分別來(lái)自黑翼資產(chǎn)、北京涵德投資、展弘投資、千象資產(chǎn)、思勰投資。

股票中性策略產(chǎn)品方面,據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)統(tǒng)計(jì),股票中性策略前五名產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益約為5.76%,分別來(lái)自衍復(fù)投資、白鷺資管、誠(chéng)奇資產(chǎn)、海南世紀(jì)前沿私募、靈均投資。

此外,指數(shù)增強(qiáng)策略作為量化產(chǎn)品中比較重要的細(xì)分策略,各家百億量化私募也多有布局,從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看,他們偏好中證1000指數(shù)增強(qiáng)和中證500指數(shù)增強(qiáng)。朝陽(yáng)永續(xù)數(shù)據(jù)顯示,截至6月17日,今年以來(lái),以中證1000指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù)的收益排名第一的產(chǎn)品是衍復(fù)投資旗下的衍復(fù)臻選中證1000指數(shù)增強(qiáng)一號(hào)A期私募證券投資基金,以中證500指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù)的收益排名第一的產(chǎn)品是思勰投資-中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)。

值得注意的是,在上述三個(gè)細(xì)分策略中,思勰投資皆有代表產(chǎn)品上榜。

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