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當(dāng)前焦點(diǎn)!朝陽永續(xù):今年來私募管理期貨策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳,凡二奪得CTA策略收益榜首!
發(fā)布時(shí)間:2022-08-25 16:55:38 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,據(jù)朝陽永續(xù)數(shù)據(jù),截至2022年8月24日,今年以來管理期貨策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好,證券類私募基金平均收益為4.74%。管理期貨策略占優(yōu)的原因?yàn)椋环矫媸且驗(yàn)榻衲暌詠硎汀⒚禾康却笞谏唐菲諠q,期貨策略在市場(chǎng)操作中優(yōu)勢(shì)明顯;另一方面是期貨與傳統(tǒng)資產(chǎn)的相關(guān)性低,通過合理配置商品,在傳統(tǒng)資產(chǎn)表現(xiàn)不佳時(shí),也能獲得穩(wěn)定收益。

近一年主觀CTA策略收益最高


(相關(guān)資料圖)

近1個(gè)月來看,商品市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的下跌,管理期貨策略相較于南華商品有明顯的超額收益,其中主觀CTA收益最高,其次是量化趨勢(shì),而量化套利策略收益最低。近1年,主觀CTA策略收益最高,量化趨勢(shì)策略回撤控制最好,整體收益風(fēng)險(xiǎn)比量化趨勢(shì)策略最高。

管理期貨策略業(yè)績(jī)情況

數(shù)據(jù)來源:華寶證券,朝陽永續(xù)Go-Goal金融終端

管理期貨名義倉(cāng)位有所增加

與股票策略計(jì)算方法類似,通過凈值回歸的方法計(jì)算商品的敞口情況。采用管理期貨策略基金收益率序列與南華農(nóng)產(chǎn)品、南華能化、南華金屬、南華貴金屬指數(shù)回歸。由于期貨采用保證金交易,呈現(xiàn)杠桿屬性,指數(shù)系數(shù)約束采用了-10~10,代表僅僅持有一個(gè)品種名義倉(cāng)位最多達(dá)到10倍。組合名義倉(cāng)位則計(jì)算了采用各個(gè)品種倉(cāng)位的絕對(duì)值加總。

相比于上個(gè)月,管理期貨名義倉(cāng)位有所增加,其中明顯增加了農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬作空的倉(cāng)位,略微增加了能化以及金屬的做多倉(cāng)位。

7月管理期貨持倉(cāng)情況

6月管理期貨持倉(cāng)情況

數(shù)據(jù)來源:華寶證券,朝陽永續(xù)Go-Goal金融終端

凡二私募旗下“茂源資本經(jīng)典量化”收益奪冠

從收益角度看,截至2022年8月24日,百億私募上榜的20強(qiáng)產(chǎn)品的年內(nèi)平均收益為17.80%,榜單前六產(chǎn)品年內(nèi)收益均超20%。今年以來凡二私募旗下產(chǎn)品“茂源資本經(jīng)典量化”一騎絕塵奪得榜單冠軍,產(chǎn)品年內(nèi)收益為43.61%,緊隨其后的是千象資產(chǎn)的“千象21期”,年內(nèi)收益也超40%,寬德投資旗下的“上海寬德金剛鉆6號(hào)”位居第三,年內(nèi)收益為21.47%。

從產(chǎn)品數(shù)量角度看,黑翼資產(chǎn)也實(shí)現(xiàn)霸榜,高達(dá)8只產(chǎn)品上榜,占比達(dá)40%;其次是千象資產(chǎn),有5只產(chǎn)品上榜。寬德投資和白鷺資管各有2只產(chǎn)品上榜,凡二私募、思勰投資和因諾資產(chǎn)各有1只產(chǎn)品上榜。

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