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寬基細說之上證50指數:投資大而美 大盤代表性突出 環球時快訊
發布時間:2023-01-17 09:55:47 文章來源:金融界


(資料圖)

龍頭企業作為行業引領者,往往能夠在關鍵技術、成本控制、品牌建設等方面建立領先優勢,在增強自身核心競爭力的同時,也能夠帶動整個行業提質升級,實現高質量發展。本篇將介紹代表上海證券市場龍頭企業整體表現的指數上證50指數

一、聚焦大市值龍頭企業

大盤代表性突出

上證50指數綜合反映上海證券市場市值規模大、流動性佳的龍頭企業整體表現。該指數發布于2004年1月2日,指數基日為2003年12月31日,基點1000點,以上證180指數樣本為樣本空間,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50只證券作為樣本。指數樣本每半年調整一次,樣本調整實施時間分別為每年6月和12月,每次調整的樣本比例一般不超過10%。

從成份股市值分布看,截至2022年12月30日,上證50指數成份股中,有41只總市值在千億以上,指數成份股平均總市值達到3096.53億元,體現出該指數大市值龍頭企業的代表性。

圖:上證50指數成份股總市值分布圖(截至12月30日)

數據來源:中證指數

二、樣本權重集中分布于

金融、消費、工業、原材料四大核心產業

上證50指數整體行業分布較為集中,金融、主要消費、工業、原材料四大核心產業樣本權重合計近75%。

圖:上證50指數行業權重分布(截至12月30日)

數據來源:中證指數

上證50指數成份股市值較大,權重分布相對集中,皆為各行業內極具代表性的優質大盤龍頭企業。截至2022年12月30日,前三大成份股權重分別為16.24%、7.62%、6.91%,合計權重超過30%;前十大權重股合計權重占比合計超過50%,集中度較高。

表:上證50指數前十大權重股(截至12月30日)

數據來源:中證指數

三、長期業績穩定,盈利能力穩健

上證50指數長期走勢平穩向上,基日至2022年12月30日期間,上證50價格指數的年化收益率為5.39%,上證50全收益指數的年化收益率為7.85%。同時,由于上證50指數成份股均為龍頭企業,公司發展較為成熟,經營相對穩健,業績表現對于市場環境變化的敏感性相對更弱,龍頭企業的價值屬性和護城河效應明顯,因此上證50指數波動率相對較低,近三年、近五年的年化波動率均在20%左右,穩定性較強。

此外,由于上證50指數成份股盈利能力較為穩定、資金周轉情形相對更好,因此現金流相對更加充足,分紅比例更高、更穩定。2022年12月30日,上證50指數股息率約為3.31%。

圖:上證50全收益指數基日以來走勢圖(截至12月30日)

數據來源:中證指數

四、股指期權上市交易

指數生態圈日益完善

受益于市場對龍頭企業關注度的逐步提升,上證50指數相關指數型基金規模也有所增長。截至2022年底,全球共有26只指數型產品跟蹤上證50指數,產品合計規模達到861.70億元,境外產品5只,產品合計規模5.14億元;境內產品21只,其中ETF及聯接基金12只,合計規模610.17億元,單只ETF產品(510050)最大規模達到582.97億元。

2022年12月19日,上證50股指期權在中國金融期貨交易所掛牌上市,標志著上證50指數產品生態圈再度擴展,有利于進一步滿足投資者避險需求。未來,上證50股指期權將與上證50股指期貨、上證50ETF期權形成合力,共同發揮風險管理工具作用,提升市場風險管理能力。

(市場有風險 投資需謹慎)

本文源自:金融界

作者:中證指數

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